Szczegóły obiektu: Wpływ odejścia od normalności rozkładu na poprawność zastosowania miar ryzyka systematycznego

Opis

• PLMET:
  
  http://confluence.man.poznan.pl/community/display/FBCMETGUIDE
• Tytuł:
  
  
  Wpływ odejścia od normalności rozkładu na poprawność zastosowania miar ryzyka systematycznego
• Tytuł odmienny:
  
  
  The influence of the departure from normal distribution on the correctness of employment of the systematic risk measures
• Twórca:
  
  
  Homa, Magdalena
  ;
  Mościbrodzka, Monika
• ORCID:
  
  0000-0003-1735-5150 ;0000-0002-3987-8246
• Temat i słowa kluczowe:
  
  
  ryzyko systematyczne;
  współczynnik beta i semi-beta;
  dolnostronne miary systematyczne;
  fundusze inwestycyjne
• Abstrakt:
  
  
  Celem opracowania jest zbadanie rozkładu stóp zwrotu wybranych FI (reprezentantów grup o różnych strategiach inwestycyjnych) i zbadanie wpływu odejścia od normalności na poprawność zastosowania klasycznego i dolnostronnego współczynnika beta (semi-beta). Badania empiryczne oparto na analizie prostej regresji i korelacji opartych na tygodniowych szeregach stóp zwrotu FI notowanych na GPW. Wyniki badań empirycznych wskazują, że niezależnie od strategii inwestycyjnej FI są podstawy do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu stóp zwrotu w długim okresie, co oznacza po pierwsze konieczność zastosowania dolnostronnych systematycznych miar ryzyka, które wskazują, że rzeczywiste ryzyko systematyczne jest wyższe niż wynikałoby to z klasycznego beta. Przedstawione wyniki stanowią rekomendacje dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi, co do sposobu oceny ryzyka systematycznego.
• Miejsce wydania:
  
  Wrocław
• Wydawca:
  
  E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
• Współtwórca:
  
  
  Ćwiąkała-Małys, Anna. Redaktor
  ;
  Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Recenzent
  ;
  Wrzosek, Stefan. Recenzent
• Data wydania:
  
  2020
• Szczegółowy typ zasobu:
  
  e-książka
• Identyfikator:
  
  
  oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118541 ;
  
  ISBN 978-8366601-22-2 (druk);
  ISBN 978-8366601-23-9 (online)
• DOI:
  
  10.34616/23.20.098
• Język:
  
  pol;
  eng
• Powiązanie:
  
  (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)
• Jest częścią:
  
  https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/128082
• Prawa dostępu:
  
  
  Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
• Licencja:
  
  
  Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich
• Właściciel praw:
  
  Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

• Data utworzenia: 2020-12-02
• Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-30
• Liczba wyświetleń treści obiektu: 133
• Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
  RDF;
  OAI-PMH
• Pobierz manifest IIIF:
  https://repozytorium.uni.wroc.pl/iiif-manifest/manifest/118541/PDF.json