Obiekt

Tytuł: Bonus for investing in the company involving risk during crisis ; Premia za inwestowanie w spółki o podwyższonym ryzyku w czasie kryzysu

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Bonus for investing in the company involving risk during crisis  
Premia za inwestowanie w spółki o podwyższonym ryzyku w czasie kryzysu

Autor:

Homa, Magdalena   Mościbrodzka, Monika

Temat i słowa kluczowe:

investment risk   equity funds   Fama-French three factor model   CAPM model  
ryzyko inwestycyjne   trójczynnikowy model Famy-Frencha   fundusze inwestycyjne (FI)   model CAPM

Opis:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

In the classical assets pricing model is evaluated the ability to manage, including the identification of individual assets that are undervalued or overvalued in relation to the assets to reflect the market situation. This ability is extremely important in the context of investments made during the crisis and means that the manager in selecting the assets in the portfolio should undertake an analysis of risks inherent in individual securities, focusing not only on the risk of the market. The study proposes the use of the classical and Fama-French three-factor model for the assessment of the risks of investing in companies with a higher risk. They verified their usefulness and examined whether Poland predict changes in the prices of individual assets or selectivity of securities and investments in companies with a higher risk, ie. small caps and the potential value is rewarded.  
W klasycznym modelu wyceny aktywów CAPM oceniana jest umiejętność zarządzających określana jako mikroprzewidywanie, obejmująca identyfikację pojedynczych aktywów, które są niedowartościowane lub przewartościowane w stosunku do aktywów odzwierciedlających sytuację rynkową. Umiejętność ta jest niezwykle ważna w kontekście inwestycji dokonywanych w czasie kryzysu i oznacza, że menedżer przy doborze walorów do portfela powinien podejmować analizę ryzyka charakterystycznego dla poszczególnych papierów wartościowych, nie skupiając się tylko na ryzyku całego rynku. Dodatkowo w celu rozszerzenia oceny ryzyka uwzględnia się czynniki Famy-Frencha, które pozwalają wyjaśnić część nieprawidłowych wskazań w klasycznym modelu wyceny kapitału, wynikających z własności fundamentalnych spółek. W pracy zaproponowano zastosowanie klasycznego oraz trójczynnikowego modelu do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w spółki o podwyższonym ryzyku. Praca ta stanowi kontynuację badań autorek nad oceną efektywności i ryzyka inwestycji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89222

Język:

eng   pol

Powiązanie:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Data dodania obiektu:

10 sty 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

254

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

358

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94605

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji