Szczegóły obiektu: Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekście zaburzenia symetrii rozkładu

Opis

• PLMET:
  
  http://confluence.man.poznan.pl/community/display/FBCMETGUIDE
• Tytuł:
  
  
  Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekście zaburzenia symetrii rozkładu
• Tytuł odmienny:
  
  
  The assessment of investment efficiency in investment funds inthecontext of asymmetry of distribution
• Twórca:
  
  
  Homa, Magdalena
   ;
  Mościbrodzka, Monika
  
• Temat i słowa kluczowe:
  
  
  efficiency
   ;
  classic and alternative measures
   ;
  investment funds
   ;
  
  
  efektywność
   ;
  miary klasyczne i alternatywne
   ;
  fundusze inwestycyjne
• Opis:
  
  
  Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego
• Abstrakt:
  
  
  Knowledge about risk and efficiency is important for all stock market participants, i.e. customers, investors, and business entities. It provides the necessary information helpful in making decisions about assets in which we may invest capital to generate the highest possible profit with minimal risk. The most common measures used by managers are the so-called classic measures of risk and efficiency, however, correct inference based on them requires meeting the assumption of normality (log normality) of the distribution of rates of return. Therefore, the work first examined the distribution of rates of return of selected IF with a diversified investment strategy, and then verified the impact of departing from the normality of the distribution on the justification for using alternative measures. In addition, the article verifies the thesis whether the ranking positions of the funds depend on the adopted performance indicators. As a consequence, it turned out that the rankings created on the basis of the used classic and alternative indicators based on semi-bias lead to similar conclusions on effectiveness as opposed to the so-called measures examining the relation of profits to losses.
   ;
  
  
  Wiedza na temat ryzyka i efektywności ma istotne znaczenie dla wszystkich uczestników giełdy, to jest klientów, inwestorów i podmiotów gospodarczych; dostarcza ona niezbędnych informacji pomocnych w podjęciu decyzji, w które walory, w danym momencie, warto ulokować kapitał, aby przy jak najmniejszym ryzyku wygenerować jak największy zysk. Najpowszechniejszymi miernikami stosowanymi przez zarządzających są tak zwane klasyczne miary ryzyka i efektywności, jednak prawidłowe wnioskowanie na ich podstawie wymaga spełnienia założenia o normalności (log normalności) rozkładu stóp zwrotu. Dlatego też w pracy, po pierwsze, zbadano rozkład stóp zwrotu wybranych FI o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, a następnie zweryfikowano wpływ odejścia od normalności rozkładu na zasadność zastosowania miar alternatywnych. Dodatkowo w artykule poddano weryfikacji tezę, czy pozycje rankingowe funduszy zależą od przyjętych wskaźników efektywności. W konsekwencji okazało się, że rankingi tworzone na podstawie wykorzystanych wskaźników klasycznych oraz alternatywnych opartych na semiodchyleniu prowadzą do podobnych wniosków o efektywności w przeciwieństwie do tak zwanych miar, badających relację zysków do strat.
• Miejsce wydania:
  
  Wrocław
• Wydawca:
  
  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
• Współtwórca:
  
  
  Korbutowicz, Teresa
   ;
  Ćwiąkała-Małys, Anna
  :
  Redaktor,
   ;
  Mościbrodzka, Monika
  :
  Redaktor,
• Instytucja:
  
  
  Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
• Data wydania:
  
  2020
• Data zastrzeżenia praw autorskich:
  
  2020
• Szczegółowy typ zasobu:
  
  
  czasopisma (wydawnictwa ciągłe)
   ;
  artykuł
• Identyfikator:
  
  oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110412  ; https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.10  ;
  ISSN 1733-5779
   ;
  ISSN 0239-6661
• Źródło:
  
  PAd 102060 II
• Język:
  
  pol
• Powiązanie:
  
  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 131-149
• Jest wersją:
  
  Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)
• Właściciel praw:
  
  Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
• Autor opisu:
  
  WR U/PAdbg

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

• Data utworzenia: 2020-08-10
• Data ostatniej modyfikacji: 2024-08-30
• Liczba wyświetleń treści obiektu: 281
• Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
  RDF
   ;
  OAI-PMH
• Pobierz manifest IIIF:
  https://repozytorium.uni.wroc.pl/iiif-manifest/manifest/110412/PDF.json