Obiekt

Tytuł: Premia za inwestowanie w spółki o podwyższonym ryzyku w czasie kryzysu

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

W klasycznym modelu wyceny aktywów CAPM oceniana jest umiejętność zarządzających określana jako mikroprzewidywanie, obejmująca identyfikację pojedynczych aktywów, które są niedowartościowane lub przewartościowane w stosunku do aktywów odzwierciedlających sytuację rynkową. Umiejętność ta jest niezwykle ważna w kontekście inwestycji dokonywanych w czasie kryzysu i oznacza, że menedżer przy doborze walorów do portfela powinien podejmować analizę ryzyka charakterystycznego dla poszczególnych papierów wartościowych, nie skupiając się tylko na ryzyku całego rynku. Dodatkowo w celu rozszerzenia oceny ryzyka uwzględnia się czynniki Famy-Frencha, które pozwalają wyjaśnić część nieprawidłowych wskazań w klasycznym modelu wyceny kapitału, wynikających z własności fundamentalnych spółek. W pracy zaproponowano zastosowanie klasycznego oraz trójczynnikowego modelu do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w spółki o podwyższonym ryzyku. Praca ta stanowi kontynuację badań autorek nad oceną efektywności i ryzyka inwestycji.

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-41-7

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-01-10

Data dodania obiektu:

2018-01-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94605

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji