Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu jednorodności funduszy inwestycyjnych akcji pod względem ryzyka i efektywności ‒ podejście klasyczne i alternatywne

Autor:

Mościbrodzka, Monika ; Homa, Magdalena

Temat i słowa kluczowe:

fundusze inwestycyjne ; ryzyko i efektywność ; miary alternatywne ; miary klasyczne ; wielowymiarowa analiza porównawcza

Abstrakt:

Tematyka artykułu koncentruje się na klasyfikacji funduszy inwestycyjnych GPW pod względem podobieństwem w zakresie ryzyka i efektywności inwestycyjnej. Wiedza ta umożliwi inwestorowi podejmowanie decyzji co do sposobu inwestowania oraz ewentualną zmianę strategii inwestowania poprzez dostosowywanie składu portfela do sytuacji rynkowej i optymalizację wysokości wypłaty w przyszłości. W tym celu zastosowano narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej, które pozwoliły na stworzenie map podobieństwa badanych FI (z zastosowaniem zarówno miar klasycznych, jak i alternatywnych) stanowiących podstawę dalszej oceny ich jednorodności. W artykule wykazano, że klasyfikacje stosowane przez zarządzających, którzy mierzą efektywność średnią stopą zwrotu, natomiast jako miarę ryzyka stosują odchylenie standardowe i podstawowy z klasycznych wskaźników, czyli wskaźnik Sharpe’a, nie są prawidłowe, potwierdzają bowiem jednorodność próby mimo jej braku, jak również wykazano, że konieczne jest zastosowanie miar alternatywnych w przypadku braku asymetrii w rozkładach stóp zwrotu.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Karpińska, Marzena. Red. ; Wrzosek, Stefan. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-27-4 ; DOI: 10.23734/23.18.007

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Magdalena Homa ; © Copyright by Monika Mościbrodzka