@misc{Homa_Magdalena_Premia_2016,
 author={Homa, Magdalena and Mościbrodzka, Monika},
 copyright={Copyright by Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka},
 address={Wrocław},
 howpublished={online},
 year={2016},
 publisher={E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego},
 language={pol},
 abstract={W klasycznym modelu wyceny aktywów CAPM oceniana jest umiejętność zarządzających określana jako mikroprzewidywanie, obejmująca identyfikację pojedynczych aktywów, które są niedowartościowane lub przewartościowane w stosunku do aktywów odzwierciedlających sytuację rynkową. Umiejętność ta jest niezwykle ważna w kontekście inwestycji dokonywanych w czasie kryzysu i oznacza, że menedżer przy doborze walorów do portfela powinien podejmować analizę ryzyka charakterystycznego dla poszczególnych papierów wartościowych, nie skupiając się tylko na ryzyku całego rynku. Dodatkowo w celu rozszerzenia oceny ryzyka uwzględnia się czynniki Famy-Frencha, które pozwalają wyjaśnić część nieprawidłowych wskazań w klasycznym modelu wyceny kapitału, wynikających z własności fundamentalnych spółek. W pracy zaproponowano zastosowanie klasycznego oraz trójczynnikowego modelu do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w spółki o podwyższonym ryzyku. Praca ta stanowi kontynuację badań autorek nad oceną efektywności i ryzyka inwestycji.},
 type={tekst},
 title={Premia za inwestowanie w spółki o podwyższonym ryzyku w czasie kryzysu},
 keywords={ryzyko inwestycyjne, trójczynnikowy model Famy-Frencha, fundusze inwestycyjne (FI), model CAPM},
}